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Tailorientiertes Risikomanagement als Schutz vor Extremrisiken

Der Investor Circle vom 12. März 2015 mit über 80 Teilnehmenden stand ganz im Zeichen von „Strategies for Portfolio Risk Reshaping in Uncertain Times“. Peter Manz, SML, gab einen Überblick zum Schutz vor Extremrisiken. Nicht die Theorie hat sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert, sondern die statistischen Optimierungsverfahren und die Herangehensweise zur Einschätzung von Extremrisiken – den sogenannten Tailrisiken. In verschiedenen Anwendungsbeispielen zeigte Peter Manz dem interessierten Publikum ein tailorientiertes Risikomanagement auf.

Peter Manz referiert im Zunfthaus zur Saffran in Zürich

Christophe Schaer, Head of Treasury & ALM des Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, gab einen Einblick in die Praxis und schilderte die Vorgehensweise des Ausgleichsfonds, sich auf „nicht so“ unwahrscheinliche Extremereignisse vorzubereiten. Der Ausgleichsfonds hat mit seinen beiden Hauptrestriktionen Risikotoleranz und Zeithorizont die schwierige Aufgabe, seine Investitionen immer so zu tätigen, dass Rentenzahlungen zu jedem Zeitpunkt und in jeder noch so unwahrscheinlichen Wirtschaftslage gewährleistet sind.

Der Sponsor des Investor Circles, Jeppe Ladekarl, Partner bei First Quadrant, vertiefte in seinem Vortrag „The Swiss Cheese Model for Reshaping Risk and Return” die Herausforderung, auf multi-dimensionale Investmentkriterien einzugehen. Diese Schwierigkeit meistert Fist Quadrant mit einer professionellen Portfoliodiversifikation und einem prädikativen Ansatz von Marktinstabilitäten.

Auskunft: Jann Stoz, Zentrum für Alternative Investments & Risk Management

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